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期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes 和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖. 本书从偏微分方程的观点和方法，对Black-Scholes-Merton的期权定价理论作了系统深人的阐述.一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△-对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的“公平价格”；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论．另外，本书对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的． 本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业研究生教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考． |
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再版序言 |
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金融数学与精算学系列 |
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