本书针对金融学的需要,专门介绍一些在金融学中经常用到。而在通常数学课程中很少提及的数学工具。全书共分五章:有限维未定权益空间(线性代数)、无限维未定权益空间(泛函分析)、金融中的最优化问题(数学规划 )、金融信息结构的数学描述(概率论)、连续时间金融学的数学基础(随机分析)。每章节都采取先讲数学、后讲金融的形式,使数学与金融有机地结合起来,重点在金融中的应用。 全书自始至终贯穿着如下的基本思想和写作原则:金融学上的目标是为金融资产定价理论提供必要的数学理论和工具;不追求全面的数学系统性;不回避“深奥”的数学,但回避“艰难”的数学;强调学科的发展史。 本书可作为经济学和金融专业的学生作为教材或教学参考书使用。 |
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金融数学与精算学系列 |
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