第1章 金融工程概述001
第一节 学习金融工程的基本目的001
第二节 金融工程的基本概念003
第三节 金融工程的核心技术003
第四节 金融工程的产品市场008
思考题023
第2章 无套利定价原理025
第一节 套利概述025
第二节 无套利定价原理的含义与应用027
第三节 无套利定价原理的一般理论039
思考题047
第3章 金融产品创新原理049
第一节 金融创新概述049
第二节 需求因素拉动的金融创新050
第三节 金融产品创新方法058
思考题071
第4章 金融风险管理原理072
第一节 金融风险概述073
第二节 金融风险的分类081
第三节 金融风险的管理措施084
第四节 市场风险管理的VaR方法089
第五节 信用风险的度量与管理方法092
思考题099
第5章 远期外汇与外汇期货100
第一节 外汇和外汇市场100
第二节 远期外汇合约102
第三节 外汇期货105
思考题114
第6章 远期利率与利率期货115
第一节 远期利率合约115
第二节 短期利率期货交易120
第三节 债券期货交易124
思考题134
第7章 股票指数期货135
第一节 股票指数期货概述135
第二节 股指期货的定价140
第三节 股指期货的交易策略142
思考题147
第8章 商品期货的套期保值与套利148
第一节 商品期货交易概述148
第二节 商品期货的套期保值交易150
第三节 商品期货的套利交易157
第四节 商品期货定价161
思考题170
第9章 利率互换与货币互换172
第一节 利率互换的基本概念172
第二节 利率互换的定价176
第三节 货币互换179
思考题184
第10章 期权与期权定价185
第一节 期权概述185
第二节 期权定价的二叉树方法195
第三节 BlackScholes期权定价方法199
第四节 期权的平价定理及其性质211
第五节 期权的动态行为214
思考题218
第11章 期权的发展与应用220
第一节 期权组合221
第二节 复杂期权233
第三节 利率上限与利率下限238
第四节 认股权证的定价244
第五节 可转换公司债券定价248
思考题250
第12章 综合案例分析252
案例一 外汇风险管理和投机增值252
思考题269
案例二 安然从成功到毁灭269
思考题289
案例三 土地批租与农民安置中的金融创新方案289
思考题298
案例四 我国可转换债券定价与条款价值分析298
附录 上海虹桥机场可转换公司债券条款327
主要参考文献332
