本书共7章。第1章主要讲述差分方程。第2章主要讨论平稳时间序列模型的建模以及预测等。第3章讨论不同形式的ARCH模型。第4章着重讨论序列的单位根检验方法。第5章讨论多元时间序列模型，主要阐述向量自回归（VAR）分析方法，包括脉冲响应函数、方差分解等。第6章讨论协整的检验方法和误差修正模型。第7章主要讨论非线性时间序列模型。本书在每一章中都以简单的例子入手，逐步推广到较为复杂的模型，并提供了详尽的步骤和说明。为了巩固和消化内容，每章还提供了练习。
本书是以掌握多元回归分析的读者为对象而设计的，适合作为经济学、金融学、统计学等专业本科高年级学生和研究生教材。
